银行间债市窄幅波动 后续方向待宏观数据
2017-09-13 13:25:27   来源:外汇通 汇评   评论:0

中国央行公开市场周三(9月13日)恢复逆回购,操作量恰好对冲到期,不过银行间债市周三早盘现券仍窄幅波动,活跃券收益率在昨日收盘以上1bp内区间震荡,国债期货则回吐昨日部分涨幅;一级市场方面,午间出炉的国债招标结果接近预期。交易员称,后续方向明朗仍有待观察宏观金融数据等。

周三剩余期限约10年的国开债170210最新报价在4.3350%/4.3330%,上日尾盘为4.33%/4.32%;剩余期限约10年的国债170018报价在3.63%/3.6150%,上日尾盘为3.6150%/3.6050%。

与此同时,中国金融期货交易所国债期货五年期国债期货主力合约TF1712早盘收报97.610元人民币,较上日结算价下跌0.09%;10年期国债期货主力合约T1712收报95.095元,较上日结算价下跌0.08%。

一级市场方面,中国财政部周三上午招标的两年期新发国债,中标利率3.50%,此前预测均值为3.51%;同时招标的五年期续发国债,加权中标收益率3.5783%,市场预测均值为3.57%。

上海一银行交易员稍早表示:“公开市场(操作与到期)持平也还好,央行还是符合中性货币政策;早盘利率(收益率)上行,我觉得是因为美债(收益率)上行、国内等待国债招标和金融数据的结果,属于比较谨慎的表现。”

北京一基金交易员称,昨日午后国债期货走高似乎没有足够的理由,今天跌回来也正常,市场方向依旧不明,仍等待数据出炉。

华北一银行交易员指出,虽然国债期货本周来走势偏弱,就现券交投情况来说,感觉市场还是有一定支撑。

中国央行公开市场周三重启逆回购,规模完全对冲到期量,未对银行间市场资金面造成扰动,因此后者延续总量平衡态势。期限结构上,隔夜供给较多,基本可满足需求;七天及以上期限则供给不足,因其覆盖MLF到期和缴税期而需求旺盛。

央行公开市场稍早进行了总额700亿元人民币的逆回购操作,其中七天期300亿元,14天期200亿元,28天期200亿元,完全对冲今日到期量。[nB9S1KO000]另外,本周六(16日)有1,135亿元中期借贷便利(MLF)到期,将顺延至下周一(18日)。

同业存单方面,发行利率经过快速回落后渐趋稳。作为主力的三个月期品种,AAA评级最新利率4.2%左右,一个月接近或稍低。

上海一银行交易员称,今日流动性总量无碍,隔夜尚可,但“七天以上需求多,马上进入缴税期,今天借20号到期差不多正好,而且周六还有MLF到期,都想先提前备着。”

华北一银行交易员补充说,近来资金面基本都在平衡状态附近,本月面临季末和十一长假,波动在所难免,但央行“最后托底人功能”依旧支撑信心。

美国较长期国债收益率周二连续第三天上涨,因对指标10年期国债标售的需求疲弱,打压了整体债市价格。

中国央行料于周五(15日)前公布8月金融数据,路透综合约30家机构预测中值显示,8月信贷料季节性回升,预计新增人民币贷款环比小幅增长至9,000亿元,M2增速续创新低至9.1%,人民币贷款余额同比增幅小降至13%。

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